Weil Cygwin einfach cooler ist und man damit mehr kann, als nur eine Anwendung zu nutzen. Schonmal mit einem Script unter Windows versucht rekursiv Symlinks zu erstellen, wobei Verzeichnisse aber nicht verlinkt werden. Ach mir fallen so viele Beispiele ein.
Für den doofen Anwender ist aber schon wget/curl zu kompliziert.