Das kommt auf die Virtualsierungslösung an welche verwendet wird. Bei einem vServer im RZ wird das aber nichts. Das ist eher einer Spielerei für zu Hause.
Bei Verbindung mit RDP (Terminaldienst) gibt es die Möglichkeit, den Sound auf dem Clienten wiederzugeben.
Eventuell hilft auch soetwas wie Virtual Audio Cable.