Exim ist genauso wie Postfix ein MTA, also "betreibst" du dann auch einen Mailserver. Pass nur dabei auf, dass es kein Open Relay wird.
Deine Fehlermeldung ist eh eindeutig. Er findet die Configdatei /etc/exim4/conf.d nicht. Das kann mehrere Ursachen haben:
a) Es gibt gar keine Config Datei
b) Deine Config Datei befindet sich in einem anderen Verzeichnis.
Lies dazu einfach die Dokumentation bzw hol die eine Beispiel Config und lege Sie im geforderten Pfad ab, fertig!